Напишу небольшой рассклад по клубам/барам.
Вообще народ ходит в клубы здесь по пятницам и субботам, ну и еще по средам. В 3 утра все закрывается.
Куда объязательно туристам нужно сходить - это Zouk (рядом с KLCC). Там 5 залов с разной музыкой, хороший интерьер, приличная публика, музыка тоже хорошая, да и выбор есть.
QBA - если нравится латина (находится рядом с отелем Westin)
Rum Jungle - заводная музыка, недалеко от KLCC.
Beach Club - место прикольное, но битком забито туристами и проститутками со всех соседних стран, включая Узбекистан.
Reggae Bar - бар рядом с Чайнатауном, у многих молодых экспатов любимое место, но я что-то последний раз там был, посмотрел с отвращением на задрипанные столики и ушел через 5 минут, впрочем вечером не видно

Тоже неплохие клубы: Zita, Red Square, Centro, Quattro (последний меня заспамил смсками, так туда и не сходил), Euphoria (находится далеко - в Sunway Lagoon).
Changkat Bukit Bintang - это целая улица с барами, ресторанами, клубами. Все рядом, можно курсировать из одного бара в другой. Мне очень нравится это место. Вот что там есть:
Envee - небольшой клуб, хороша музыка, много европейцев.
Bar 21 - на втором этаже есть небольшой танцпол.
Pinchos - латиноамериканская музыка, танцпола как бы и нет, народ танцует между барной стойкой и столами.
Ceylon Bar - самое дешевое пиво на Чанкате, можно поесть, внутри нормальные столики, за которыми можно посидеть с кондишенном группой человек 5-6.
Cloth & Cleff - небольшой танцпол, дружелюбные официантки-морокканки.
The Werners - на втором этаже небольшой танцпол, диджей, в пятницу-субботу весело.
Gypsy's - основной контингент - это европейцы в возрасте и куча проституток.
Heritage Row:
Heritage Mansion - был там несколько раз, играет какой хаус, я такое не люблю, зато часто можно встретить русских моделей

Интерьер прикольный.
Maison - писал выше.
Че-то там еще есть, сейчас не вспомню, давно не был.
Bangsar Village - более спокойное место, больше подходит для посиделок с пивом:
Telawi Street Bistro - на втором этаже бар, диджей, народ иногда танцует.
The Social - хорошее место попить пиво и поиграть в пул, на Чанкате тоже есть бар с таким же названием.
Club 11:15 - иногда играет неплохая музыка, но довольно маленькое заведение.
Mist - очень прикольный клуб, но находится не в Bangsar Village, а за зданием NSTP (где-то минут 5 на такси).
Бары на последних этажах высотных зданий (гостиниц): Luna Bar, Sky Bar - помоему места обязательные к посещению. Виды на Петронасы потрясные.
Еще много чего в КЛ есть - может кто дополнит.